Vous Rencontrez Des Problèmes Avec La Matrice D’erreurs De Suivi ?

 

Si vous disposez d’une matrice d’erreurs de suivi appropriée sur votre ordinateur portable, cet article devrait vous aider. g.L’erreur de suivi est la variation standard de la différence entre le revenu d’un investissement et sa norme. Dans le cas d’une série de rendements sur un investissement ou simplement d’un ensemble de données historiques et de son indice de référence, le type d’erreur de suivi est également calculé comme suit : L’erreur de suivi signifie l’écart (P – B)

 

 

g.
tracking error matrix

En finance, la surveillance rapide des erreurs ou des risques est vraiment une très bonne mesure de chacun de nos risques d’une bonne option de portefeuille, puisque le gestionnaire de portefeuille prend des décisions de gestion pratiques ; cela montre comment le portefeuille suit la liste à laquelle il se compare. La majorité des mesures importantes est la variation standard de la différence entre les rendements du portefeuille et/ou de l’indice.

beaucoup d’entre eux sont couramment utilisés comme points de repère, généralement comme méthodes. Certains portefeuilles sont censés suivre de manière appropriée la performance de l’indice avant la négociation ainsi que d’autres coûts (par exemple, générer des arrivées actives. L’erreur de suivi est une mesure avec un certain écart par rapport au record. Référence ; le fonds indiciel mentionné ci-dessus aura une erreur GPS à proximité proximité de zéro, alors qu’un portefeuille géré de manière active et efficace se traduit généralement par une erreur de suivi plus élevée. Ainsi, toute cette erreur de suivi n’inclut pas certains risques (rendements) qui sont simplement une fonction particulière du mouvement du marché, d’autres pour vous de le risque (rendements) d’un type particulier de sélection de titres ou de titres, l’industrie également le bêta à n-élément, cela peut également nécessiter des décisions de probabilité (rétroaction) en matière de délai de mise sur le marché.

En divisant le rendement actif du portefeuille par la majeure partie de l’erreur de validation du portefeuille, nous obtenons un ratio d’information particulier, qui est considéré comme un indicateur particulier ajusté en fonction du risque et de la performance.

Définition

Lorsque les erreurs sont de taille historique, elles sont des erreurs de suivi “réalisées” et même “réelles”. Lorsqu’un modèle est toujours utilisé pour prédire une panne, la surveillance est simplement appelée erreur de suivi « attendue ». L’erreur de suivi ex story est plus adaptée aux rapports de performance, tandis que l’erreur de suivi ex bet est généralement utilisée par les experts pour contrôler les risques. Il peut exister plusieurs types de modèles d’erreur de progression attendue, des simples modèles d’inventaire en passant par le « bêta » comme principal facteur déterminant, à des modèles de revenu multi-facteurs installés beaucoup plus complexes. Dans le modèle du facteur virage, le risque non systématique (c’est-à-dire l’écart populaire, je dirais, relatif aux résidus) dans la confiance mutuelle est connu sous le nom d’« erreur de suivi ». Plus tard, le calcul de toutes les erreurs de suivi spécifiques est terminé à l’aide des formules suivantes, mais ces résultats particuliers peuvent différer (parfois de seulement deux fois).

Formules

La formule d’erreur de trafic est une variante standard associée aux retours actifs fournis par :

et où  displaystyle aria-hidden = rendement actif i, d. H. Différence entre le rendement du portefeuille et l’indice de référence-mon-rendement. [1] Le problème de réunir cette efficacité maximale, qui est susceptible d’erreurs graves et de limites linéaires, peut être résolu en programmant un ordre endSecond particulier :

Interprétation

Parmi les prévisions normales de rendement, ce risque élevé en x% peut impliquer qu’environ 2/3 des nombreux rendements du portefeuille actif (version standard hors de la moyenne) tombent inévitablement dans cette plage de + x lorsque vous avez besoin de – 1% du rebond total moyen et environ 95% de tous les rendements du portefeuille activés (deux écarts-types n’importe où par rapport à la moyenne) peuvent être attribués afin de vraiment la plus grande banque, allant de + 2x à – 2% des ont généralement un rendement progressif.

Exemples

  • Les fonds indiciels devraient avoir une quantité de bugs.
  • Les fonds négociés à l’envers peuvent toujours être conçus pour fonctionner normalement comme l’inverse d’un indice ou parfois d’une autre norme, reflétant le suivi des erreurs comme les positions courtes sur un indice ou un pointeur non détecté.

Création d’un fonds indiciel

Le financement indiciel est conçu pour minimiser les erreurs récurrentes lors de l’exécution des étapes de duplication. En conséquence, ce problème peut être résolu en utilisant des techniques d’optimisation standard. Tout d’abord, décrivez  our omega ^ 2 qui sera :

pendant lequel Alt = ” displaystyle est définitivement un relier. et la reine est la matrice de covariance uniquement dans l’index. Bien que la création d’un fonds d’exploration puisse inclure comment conserver tout dans Im Index le faisant parfois, il vaut mieux n’angler que dans le sous-ensemble connecté avec la propriété. Ces considérations complètent les problèmes d’

où alt = “y_j” aria-hidden est égal à “true” src=”https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f8df4e372390588acb968986cfc388e50b930b3a”> pourrait être en effet une condition booléenne pour cela unique ou dans le fonds indiciel n’inclut vraiment aucun actif et est souvent défini comme :

Liens

Liens externes

  • Erreur de suivi YouTube
  • Erreur de suivi : surcoûts liés aux investissements moins agressifs.
  • Erreur de suivi
  • Qu’est-ce qu’une erreur de surveillance du trafic ?
  1. ^ Cornuejols, Gérard; T¼t¼nc¼, (2007) reha. Techniques d’optimisation en finance. Mathématiques, finance et risque. La presse de l’Universite de Cambridge. S. 178-180. ISBN 0521861705 .

matrice de gaffe de suivi

 

 

< p>

Qu’est-ce qu’une bonne erreur de suivi significative ?

En théorie, le fonds indiciel le plus fiable devrait avoir sa propre erreur de suivi à tout moment par rapport à la référence. De meilleures économies d’indice ont généralement des erreurs de suivi dans la plage de 1 % à 2 %. La plupart des gérants actifs habituels peuvent avoir des challenges de tracking de 4 à 7%.

L’erreur de suivi représente-t-elle un certain risque ?

L’erreur de suivi, également connue même si le risque actif, est une tactique pour l’écart type, la fluctuation de la bande de démonstration revient par rapport à la fluctuation pendant cette référence. Il s’agit d’un contrôle du risque dans un assortiment d’opportunités d’investissement immobilier découlant des activités activement gérées par ces gestionnaires de portefeuille.

L’erreur de vérification est-elle la même qu’Alpha ?

Alpha est généralement le rendement actif moyen au fil des moments. Étant donné que l’erreur de surveillance ascendante mesure l’écart type associé aux performances de sélection active, elle sera différente à partir de l’alpha. Il y a vraiment une erreur de retour en arrière dans un portefeuille, juste la vérité, il fonctionne mieux probablement pire.

 

 

 

Tracking Error Matrix
Matriz De Error De Seguimiento
Tracking Error Matrix
추적 오류 행렬
Matriz De Erro De Rastreamento
Macierz Bledow Sledzenia
Tracking Error Matrix
Matrice Di Errore Di Tracciamento
Matrica Oshibok Slezheniya
Sparningsfelsmatris