Masz Choroby Z Macierzą Błędów śledzenia?

 

Jeśli śledzisz macierz błędów na swoim komputerze, ten artykuł o sytuacji powinien ci pomóc. g.Brak śledzenia to odchylenie standardowe od różnicy między zwrotem z inwestycji a jej punktem odniesienia. W przypadku sekwencji wraz ze zwrotem z inwestycji lub klasycznego zbioru danych i jego benchmarkiem, obliczany jest również podstępny błąd, jak widać: Błąd śledzenia oznacza zmianę standardową (P – B)

 

 

g.
tracking slip-up matrix

W finansach aktywne ukrywanie błędów lub ryzyk jest bardzo dobrą miarą prawdopodobieństwa dobrej inwestycji portfelowej, pod warunkiem, że zarządzający portfelem podejmuje proaktywne decyzje dotyczące obsługi; pokazuje, jak dobrze portfel śledzi indeks, z którym się porównuje. Najbardziej istotną miarą jest odchylenie standardowe związane z różnicą między zwrotami portfelowymi i katalogowymi.

wiele z nich jest przyzwyczajonych jako punkty orientacyjne, zwykle jako wskazówki. Oczekuje się, że niektóre portfele będą dokładnie rejestrować wyniki indeksu przed obrotem i koszty alternatywne (np. generować aktywne zwroty. Błąd śledzenia jest miarą dobrego pewnego odchylenia od indeksu. Benchmark; wspomniany powyżej fundusz indeksowy może mieć GPS błąd zamyka się, gdy trzeba zerować, podczas gdy aktywnie i prosto zarządzany portfel zwykle skutkuje wyższym błędem śledzenia.Tak więc śledzenie błędu nie obejmuje wszystkich niebezpieczeństw (zwrotów), które są po prostu pracą na rynku, oprócz całego ryzyka (zwroty) określonego wyboru akcji lub papieru wartościowego, branży, a także n-elementowej wersji beta, może również zawierać prawdopodobieństwo (sprzężenie zwrotne) decyzji dotyczących czasu wprowadzenia na rynek.

Dzieląc każdy aktywny zwrot z naszego portfela przez błąd walidacji profilu, otrzymujemy współczynnik pomysłów, który jest uważany za jeden wskaźnik skorygowany o ryzyko i skorygowany o wyniki.

Definicja

Gdy błędy są mierzone kilka, są one “zrealizowane” lub “rzeczywiste” obserwując błędy. Gdy tworzony jest model w celu przewidywania przestoju, śledzenie jest po prostu określane jako ten „oczekiwany” błąd śledzenia. Błąd sprawdzania ex post jest bardziej odpowiedni do raportowania o wysokiej wydajności, podczas gdy podchwytliwy błąd ex ante jest zwykle wykorzystywany przez liderów do kontrolowania ryzyka. Istnieją różne rodzaje oczekiwanych czasów błędów śledzenia, od prostych modeli inwentaryzacji wykorzystujących „beta” jako główny wyznacznik, po czas dla znacznie bardziej złożonych, wieloczynnikowych modeli dochodu brutto. W marce profilu czynników niesystematyczne (tj. standardowe, powiedziałbym, odchylenia reszt) niebezpieczeństwo we wzajemnym zaufaniu nazywa się „błędem śledzenia”. Później obliczanie ich konkretnego błędu śledzenia jest zakończone, tworząc następujące formuły, ale wyniki mogą się różnić (czasami tylko dwa razy).

Formuły

Rozwiązywanie błędów ruchu jest standardowym wariantem zwrotów w ruchu zapewnianych przez:

szczególnie tam, gdzie  displaystyle aria-hidden = aktualny wydajność i, d. H. Różnica podczas zwrotu portfela i benchmark-my-return. [1] Problem optymalizacji tej jednej maksymalnej wydajności, który może pomóc w poważnych błędach i ograniczeniach liniowych, można rozwiązać, programując każde zamówienie endSecond:

Interpretacja

Wśród normalnych prognoz zwrotów bardzo dobre ryzyko w x% może oznaczać, gdy około 2/3 najbardziej ugruntowanych zwrotów portfelowych (standardowa wersja nowej średniej) nieuchronnie spada w kolekcji od + x do – – 1% średniego całkowitego zwrotu oprócz około 95% wszystkich aktywnych zwrotów windykacyjnych (dwa odchylenia standardowe od tej średniej) można przypisać jednemu największemu bankowi, w zakresie od + 2 razy do -2% średni mały zwrot.

Przykłady

  • Fundusze indeksowe powinny mieć minimum związane z błędami.
  • Fundusze w obrocie odwróconym są stale projektowane tak, aby normalnie funkcjonowały jako odwrotność indeksu lub wielu standardów, odzwierciedlając porównywalne śledzenie błędów, które będą zawierać krótkie pozycje w ukrytym indeksowaniu lub wskaźniku.

Tworzenie funduszu indeksowego

Finansowanie indeksu ma na celu zminimalizowanie uporczywych problemów podczas wypełniania listy kontrolnej duplikacji. W związku z tym problem ten można rozwiązać za pomocą standardowych technik optymalizacji. Najpierw przejrzyj  omega ^ 2 kto będzie :

gdzie Alt = ” styl wyświetlania na pewno będzie link. a król Kalifornii jest macierzą kowariancji we wszystkich indeksach. Chociaż tworzenie indeksu pieniężnego może obejmować sposób zachowania każdego w Im Indeksuj go powszechnie, lepiej jest umieścić zdecydowanie w podzbiorze właściwości . Te rozważania uzupełniają problem

w którym alt = “y_j” aria-hidden równa się “true” src=”https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f8df4e372390588acb968986cfc388e50b930b3a”> jest czasem dla tego warunku logicznego a może w funduszu indeksowym niewątpliwie zawiera jakiekolwiek aktywa i jest identyfikowalny jako:

Łącza

Linki zewnętrzne

  • Błąd śledzenia w YouTube
  • Błąd śledzenia: ukryte płatności mniej agresywnych inwestycji.
  • Błąd śledzenia
  • Co to jest błąd nagrywania?
  1. ^ Cornuejols, Gerard; T¼t¼nc¼, (2007) reha. Techniki optymalizacji w finansach. Matematyka, rachunkowość i ryzyko. Wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge. S. 178-180. ISBN 0521861705 .

macierz błędów śledzenia

 

 

< p>

Co to jest profesjonalny błąd śledzenia?

Teoretycznie najlepszy fundusz notowań powinien mieć swój własny wybór zerowego błędu śledzenia w porównaniu z pomyślnym referencją. Lepsze fundusze indeksowe zazwyczaj mają błędy śledzenia w zakresie od 1% do 2%. Większość tradycyjnych menedżerów przenoszących może mieć błędy śledzenia od 4 do 7%.

Czy błąd śledzenia jest miarą ryzyka?

Błąd śledzenia, znany również jako ryzyko wymagające, jest taktyką konwencjonalnego odchylenia, fluktuacji pozytywnych aspektów portfela w stosunku do fluktuacji takiego benchmarku. Jest to miara całego ryzyka w portfelu wśród możliwości inwestowania w nieruchomości, które powstaje w wyniku działań aktywnie zarządzanych przez menedżera profilu.

< p>

Czy błąd postępu jest taki sam jak w przypadku Alfa?

Alfa to zazwyczaj średni aktywny zwrot w czasie. Ponieważ błąd monitorowania oddolnego mierzy popularne odchylenie związane z produktywnością aktywnego portfela, będzie on różnił się od lidera. Naprawdę nie ma błędu cofania się z portfela tylko dlatego, że robienie tego działa lepiej lub gorzej.

 

 

 

Tracking Error Matrix
Matriz De Error De Seguimiento
Tracking Error Matrix
추적 오류 행렬
Matriz De Erro De Rastreamento
Matrice D Erreur De Suivi
Tracking Error Matrix
Matrice Di Errore Di Tracciamento
Matrica Oshibok Slezheniya
Sparningsfelsmatris