Har Du Problem Med Spårningsfelmatrisen?

 

Om du får en spårningsfelmatris på en enskild dator bör den här artikeln hjälpa användarna. g.Tracking error är den väsentliga avvikelsen mellan skillnaden mellan den huvudsakliga avkastningen på en investering och hela dess jämförelseindex. I det fall du helt enkelt sekvenserar avkastning på en förvärvad eller historisk datauppsättning och dess standard, fungerar spårningsfelet också på följande sätt: Tracking error betyder all standardavvikelse (P – B)

 

 

g.
tracking error matrix

Som lön för är aktiv övervakning av fel eller potentiella risker ett mycket bra mått på risken för en bra inkassoinvestering, eftersom portföljförvaltaren lämnar proaktiva förvaltningsbeslut; det visar lättast att portföljen följer det viktigaste indexet den jämför med. Det viktigaste måttet är den fastställda avvikelsen för skillnaden mellan tidigare rekord- och indexavkastning.

många av dessa saker används som landmärken, vanligtvis det faktum som antyder. Vissa portföljer förväntas för dig att exakt spåra indexutvecklingen före investeringar och andra kostnader (t.ex. generera aktuell avkastning. Tracking error är en skala för en viss avvikelse från alla index. Benchmark; indexfonden som beskrivs ovan kommer att ha ett GPS-fel stängt till noll, medan ett riktigt hårt försök och en effektiv förvaltning av portföljen vanligtvis får konsekvenser i Högre tracking error. Så detta tracking error omfattar inte alla risker (avkastning) som helt klart är en funktion av marknadsrörelser, kompletterande än risken (avkastningen) för ett stort särskilt aktieval eller säkerhet, affärs- och n-element beta, det kan dessutom inkludera sannolikhet (feedback) beslut om tid till marknaden.

Genom att dela portföljens aktiva avkastning i princip portföljvalideringsfelet utvecklar vi informationskvoten, som är tänkt som en riskjusterad och prestationsjusterad indikator.

Definition

När fel nästan alltid mäts historiskt, är de “realiserade” å andra sidan “faktiska” spårningsfel. När en version används för att förutsäga ett strömavbrott, refereras helt enkelt till spårning i form av det “förväntade” spårningsfelet. Ex post tracking error är mer lämpat för resultatrapportering, medan det gamla pojkvännens eller flickvännens ante tracking error i allmänhet används av experter för att kontrollera risker. Det finns flera typer av förväntade övervakningsfelmodeller, från enkla inventeringsfordon som använder “beta” som nyckelbestämmande, till mycket mer komplexa justerade multifaktorinkomstmodeller. I aspektprofilmodellen har den icke-systematiska (dvs denna standard, skulle jag säga, avvikelserelaterade residualer) risken i ömsesidigt förtroende kallats “tracking error”. Senare måste formeln för ett specifikt spårningsfel fyllas i med följande formler, men resultaten kan snarare skilja sig åt (ibland med tillstånd av 2 gånger).

Formler

Formel för trafikfel är en standardvariant av aktiva returer som tillhandahålls av:

där exakt  displaystyle aria-hidden = aktivt utbyte i, d. H. Skillnad mellan portföljavkastning tillsammans med benchmark-min-avkastning. [1] Problemet med att optimera denna maximala effektivitet, som är utsatt för allvarliga fel och begränsningar i raka linjer, kan lösas genom att träna och träna om endSecond order:

Tolkning

Bland normala prognoser för att komma hem kommer en hög risk i x% att innebära att cirka 2/3 av vanligtvis den mest aktiva portföljavkastningen (standardtranskription av genomsnittet) oundvikligen faller inom intervallet från + x till positivt – 1 % av den genomsnittliga totalavkastningen och cirka 95 % av nästan aktiv portföljavkastning (två standardutvikningar från medelvärdet) kan kopplas till den största banken, som sträcker sig från + 2x till -2 % av denna genomsnittliga inkrementella avkastning .

Exempel

  • Indexfonder bör ha ett pålitligt minimum av buggar.
  • Omvänt handlade kontanter är alltid utformade för att fungera naturligt som en invers av en databas eller annan standard, vilket återspeglar felspårning jämförbar med korta positioner i ett annat dolt index eller pekare.

Skapa en indexfond

Indexfinansiering är utformad för att minska ihållande fel när du fyller i checklistan för kopiering. Följaktligen kan detta problem lösas med hjälp av standardoptimeringstekniker. Beskriv först  rr ^ 20252 som kommer att vara:

det bästa stället Alt = ” displaystyle är definitivt en länk. med kung är hela vägen genom matrisen. Även om att skapa en utmärkt indexfond kan inkludera hur man håller allt i Imaae357 Indexera det ibland är det bättre att placera endast i delen delen egendomen. Dessa överväganden löser följande

där alt betyder “y_j” aria-hidden = “true” src är lika med “https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f8df4e372390588acb968986cfc388e50b930b3a”> är i förhållande till detta tillstånd eller i indexet subventionerar inte inkluderar några tillgångar och definieras dessutom som:

Länkar

Externa länkar

  • YouTube-spårningsfel
  • Spårningsfel: dolda kostnader för mindre aggressiva finansiella investeringar.
  • Spårningsfel
  • Vad anses vara spårningsfel?
  1. ^ Cornuejols, Gerard; T¼t¼nc¼, (2007) reha. Optimeringstekniker i ekonomiskt. Matematik, ekonomi och risk. Cambridge University Press. S. 178-180. ISBN 0521861705 .

tracking error matrix

 

 

< p>

Vad är förmodligen ett bra spårningsfel?

I teorin, vilken den bästa indexfonden bör ha din egen ett slags noll bevakningsfel jämfört med referensen. Bättre checklistfonder har vanligtvis spårningsfel inom intervallet 1 % till 2 %. De flesta traditionella aktiva förvaltare kan ha knepiga fel på 4 till 7 %.

< p>

Är tracking error det senaste riskmåttet?

Tracking error, även populärt som aktiv risk, är en lösning av standardavvikelse, fluktuationen över portföljavkastningen i förhållande till variationen i det riktmärket. Det är något slags mått på risken i en bra solid portfölj av fastighetsinvesteringsalternativ som härrör från aktiviteter som aktivt hanteras av bara portföljförvaltaren.

Är spårningsfelet detsamma som Alpha?

Alfa är den genomsnittliga aktiva avkastningen tidigare nämnda tid. Eftersom övervakningsfelet underifrån och upp utsträcker standardavvikelsen förknippad med mycket upptagen portföljprestanda, kommer den att vara sorterad från alfa. Det finns verkligen ett “backtracking-fel” i en portfölj helt ärligt eftersom den presterar bättre eller sämre.

 

 

 

Tracking Error Matrix
Matriz De Error De Seguimiento
Tracking Error Matrix
추적 오류 행렬
Matriz De Erro De Rastreamento
Matrice D Erreur De Suivi
Macierz Bledow Sledzenia
Tracking Error Matrix
Matrice Di Errore Di Tracciamento
Matrica Oshibok Slezheniya